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银行压力测试检测是什么?商业银行压力测试报告用什么方法?

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-10-09 22:21:19    浏览次数:70    评论:0
导读

银行压力测试检测是什么?商业银行压力测试报告用什么方法?易企检为您分享。金融机构通常包含银行、证券、保险和信托等单位,其

银行压力测试检测是什么?商业银行压力测试报告用什么方法?易企检为您分享。


金融机构通常包含银行、证券、保险和信托等单位,其主要有存取款、股票、保险金信托等业务。其中银行业一般会做压力测试报告。



银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中,商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。


通俗说,银行压力测试,就是比如遇到突然集中取现、挤兑、准备金率上调等事件,银行资产的应对能力,是否会出现资不抵债等情况。银行压力测试最主要的是控制银行风险,保持流动性。


商业银行压力测试报告具体的测试方法,一般是计算流动性比率、存贷比、流动性缺口率等这些数据,或者查看资产负债表计算资产负债比等。分别在重度、中度、轻度三种情况下,这些数据是否在正常范围。


PS:

银行内部压力测试的类别(根据银行不同会有所区别,我只谈做过的):

集团层面跨风险(cross-risk)压力测试:


1)定期集团压力测试;

2)一年一度的反向压力测试;

3)一年一次的资本计划(capital planning)压力测试


单一风险类别(single risk type)的压力测试:

1)信用风险;

2)市场风险;

3)操作风险;

4)流动性风险;

5)商业风险


项目,一般针对当前的热点,比如以前做过的针对中国经济下行的压力测试等,这些压力测试是由银行内不同专业部门分工协作的,并不是一个组就可以做所有的事情。


举个集团压力测试的例子:对于国际大型银行,在ICAAP下,银行需要做集团层面的压力测试(Group-wide Stress Testing);同时,管理层不仅要参与到情景设定的过程中(scenario definition),也要参与到压力测试结果和如何应对(mitigation action)的讨论中。 


 
(文/小编)
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